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Usando estratégias de modelos e dados gratuitos.

Desenhe e teste sua estratégia em nossos dados gratuitos e, quando estiver pronto, implemente-o ao vivo para sua corretora. Code em várias linguagens de programação e aproveite nosso cluster de centenas de servidores para executar o backtest para analisar sua estratégia em ações, FX, CFD, Opções ou Futures Markets.

QuantConnect é a próxima revolução no comércio quantitativo, combinando computação em nuvem e acesso aberto a dados.

Velocidade sem paralelo.

Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais do seu computador desktop. Você pode iterar em suas idéias mais rápido do que você já fez antes.

Massive Data Library.

Nós fornecemos uma enorme biblioteca gratuita de dados de resolução de carrapatos de 400 TB que cobre os US Equities, Options, Futures, Fundamentals, CFD e Forex desde 1998.

Execução de classe mundial.

Nossos algoritmos de negociação ao vivo estão co-localizados junto aos servidores do mercado em Equinix (NY7) para uma execução rápida resiliente, segura e fácil de iluminação para os mercados.

Tem algumas ótimas ideias? Vamos testá-lo! Comece seu algoritmo.

Qualidade profissional, Open Data Library.

Estratégias de design com nossa biblioteca de dados cuidadosamente com curadoria, abrangendo os mercados globais, do tico à resolução diária. Os dados são atualizados quase que diariamente, para que você possa testar os dados mais recentes possíveis e o viés de sobrevivência livre.

Oferecemos dados de ticks de ações que retornam a janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29 mil ações. O preço é fornecido pela QuantQuote.

Além do que, além do mais; temos dados fundamentais da Morning Star para os 8.000 símbolos mais populares para mais de 900 indicadores desde 1998.

Crypto, Forex e amp; CFD.

Nós lideramos o mundo com a negociação algorítmica criptográfica no GDAX além de oferecer 100 contratos de divisas e 70 CFD cobrindo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e pela OANDA. Todos os dados estão disponíveis na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente.

Nós oferecemos o comércio de trocas de futuros e citar dados de janeiro de 2009 para o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pela AlgoSeek.

Oferecemos opções de negociação e cotação até resolução de minutos, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pela AlgoSeek.

Baixe dados FX e CFD gratuitamente - Explore nossa biblioteca de dados Inscreva-se hoje.

Colaboração em equipe.

Encontre novos amigos na comunidade e colabore com nosso recurso de codificação de equipe! Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles escrevem. Você pode até mesmo conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo em conjunto. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar futuros membros da equipe para unir forças!

Propriedade Intelectual Segura.

Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. Nós sempre seremos um fornecedor de infraestrutura e tecnologia primeiro. Quando você estiver pronto para negociação ao vivo, felizmente o ajudamos a executar através do seu corretor de escolha.

Execute através de corretores líderes.

Nós nos integramos com corretoras líderes mundiais para fornecer a melhor execução e taxas mais baixas para a comunidade.

OPÇÕES DE FUTUROS FOREX DE EQUITY.

$ 1 MÍNIMO, $ 0.005 / COMPARTILHAR.

A indústria titan Interactive Brokers oferece acesso a mercado de ações, futuros e opções com uma conta e algumas das taxas mais baixas do setor.

De & pound; 0,07 por lote.

Com baixo acesso direto e direto ao mercado, a FXCM oferece acesso a FX com taxas transparentes, excelentes preenchimentos e um pequeno depósito de abertura.

Taxas de spread.

Fundada em 1995, a OANDA fornece acesso a FX e CFD's com taxas de spread abrangendo todos os principais mercados globais.

Trocas Comerciais Crypto.

Comércio Bitcoin, Etherum e LiteCoin em uma troca totalmente regulamentada nos EUA.

FOREX CFD EQUITY CRYPTO.

Negociação de papel.

Com QuantConnect & trade; Paper Trading, você pode simular condições de mercado ao vivo, taxas de modelagem e pedidos preenchidos para testar sua estratégia antes de colocá-la ao vivo.

World Leading Brokerage Execution Trade Live.

Corretoras suportadas.

Graças aos nossos parceiros de corretagem, oferecemos negociação ao vivo gratuita para os clientes da corretora FXCM Brokerage e OANDA Brokerage, permitindo que você faça o backtest e comercialize sua estratégia totalmente gratuitamente.

Estratégias conduzidas por eventos.

Projetar um algoritmo não poderia ser mais fácil. Existem apenas duas funções necessárias e cuidamos de tudo o resto! Você apenas inicializa () sua estratégia e lida com os eventos de dados solicitados.

Você pode criar novos indicadores, classes, pastas e arquivos com um compilador C # completo baseado na web e auto-completar. Estamos empenhados em oferecer-lhe a melhor experiência de design de algoritmo possível.

Aproveite seu potencial.

Opt in users pode ter suas estratégias apresentadas aos clientes hedgefund em um painel de estratégia de estratégia transparente. As estratégias são validadas pelo backtesting e negociação ao vivo da QuantConnect, dando-lhe uma revisão neutra do código de terceiros.

Os hedgefunds interessados ​​podem contatá-lo diretamente através da QuantConnect para oferecer emprego ou financiamento para sua estratégia!

Junte-se a nossa comunidade.

Temos uma das maiores comunidades comerciais quantitativas do mundo, construindo, compartilhando e discutindo estratégias através da nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo enquanto exploramos novos domínios de ciência, matemática e finanças.

stockbacktest.

* A combinação de negociações e comissões ativas pode limpá-lo, mesmo se você tiver uma boa porcentagem de negociações vencedoras!

* Paradas de arranque realmente apertadas podem prejudicar seriamente a sua rentabilidade a longo prazo e não reduzem o saque, tanto quanto você poderia esperar.

* Estratégias que você pensou que seria bom que consistentemente underperform o mercado.

Selecione o estoque no qual deseja testar sua estratégia técnica.

Objetivo: Vender quando seu estoque atingir um determinado ganho de porcentagem (pode desativar selecionando Não utilizar o alvo)

Data / fim da data de início: selecione as datas históricas entre as quais deseja testar a estratégia.

Sinais: os sinais envolvem cruzamentos ou relações entre preços e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz dourada, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima da sma de 200 dias e vende quando os 50 dias se cruzam abaixo dos 200 dias (cruz de morte). Os links a seguir explicam alguns indicadores técnicos populares:

Os testes estatísticos: Teste para ver se o retorno diário médio da estratégia é o "mesmo" que o retorno diário médio do S & amp; P 500 ou o "mesmo" que o retorno diário médio de compra e retenção durante o período de tempo. Queremos saber o quão confiável podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos. Quanto maior a confiança, mais certeza você pode ser que sua estratégia seja realmente melhor / pior do que a S & amp; P 500 ou compre e segure. O gráfico traça o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho.

Isso é para testar uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio à medida que os estoques atingissem seus sinais técnicos de compra e venda. Na primeira caixa de texto, insira os tickers para a cesta de ações em que deseja testar sua estratégia técnica. Insira cada ticker separado por um espaço. Os estoques atualmente disponíveis incluem os estoques de 30 dólares, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA o padrão.

Número de Posições Abertas: Este é o número de ações que deseja ter e não mais. Por exemplo, dizemos que deseja segmentar 2 posições abertas. Quando o backtester encontrar um sinal de compra em uma das ações que você colocou na cesta, digamos GE, assumirá que a GE foi comprada. Agora procurará mais 1 estoque para comprar quando houver um sinal de compra, diga BAC. Agora você tem um portfólio de 2 posições abertas (GE e BAC) e o backtester não comprará mais até que um sinal de venda venda uma das ações. Um portfólio diversificado provavelmente deve ter 10 ou mais ações, mas isso requer muito poder de computação para backtest. Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para ter uma idéia do desempenho de uma estratégia. De notar que, para os investidores com uma pequena quantidade de capital, dizem US $ 10.000, é caro negociar um grande número de posições com US $ 20 para comissões de ida e volta. Os ETFs são uma maneira barata de se diversificar.

Capital inicial: montante de dinheiro com o qual você começa.

Comissão de Negociação: montante que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc. para negociar uma ação.

Dimensionamento de posição: é assim que você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira. Atualmente, apenas uma opção (Equal Cash Allocation) está disponível. Isso significa que se eu tiver $ 10.000 e eu quero entrar em 2 posições, irei colocar $ 5000 por cada menos comissões. Em outras palavras, o dinheiro disponível será igualmente dividido em novas posições até chegar ao meu alvo n número de posições abertas. Outras opções para vir serão igual número de ações e regras de dimensionamento de posição baseadas em volatilidade.

Stoploss: ponto em que você quer sair de uma posição em frente a você. Digamos que você compre um estoque em US $ 10 e faça uma parada de 10%. Se o estoque caindo 10% sem ir mais alto, você vai vender em US $ 9. Mas se o estoque for até 15, abaixo 10% para 13,5, você vai vender às 13,5 e bloquear algum ganho.

Data / fim da data de início: selecione as datas históricas entre as quais deseja testar a estratégia. O backtester começará na data de início em dados históricos e procurará os estoques que você selecionou até multar um sinal de compra. Se nenhum sinal de compra for encontrado no primeiro dia, o backtester se desloca para o dia seguinte e procura através de todos os estoques na cesta até encontrar um sinal de compra no qual o estoque é assumido para ser comprado ao preço fechado ajustado para divisões e dividendos. Assim que um estoque é "comprado", o backtester procurará vender esse estoque quando chegar um sinal de venda. Ele também continua a procurar comprar ações até atingir o número alvo de posições abertas. Ao mesmo tempo, venderá quaisquer posições existentes se ocorrer um sinal de venda. O valor do portfólio é calculado todos os dias até a data de término.

Sinais: os sinais envolvem cruzamentos ou relações entre preços e indicadores técnicos. Por exemplo, a cruz dourada, compre quando a média móvel simples de 50 dias (sma) cruza acima da sma de 200 dias e vende quando os 50 dias se cruzam abaixo dos 200 dias (cruz de morte).

Get Trades / Graph: Get trades, literalmente, mostrará os negócios que você teria feito se você voltasse no tempo com um resumo do desempenho incluído. O gráfico traça o valor do portfólio ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho.

ou títulos neste site. O conteúdo deste site é para fins informativos e não deve ser.

Gráficos de ações inteligentes.

Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!

Pós-navegação.

Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.

Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.

Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele atuou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho de backtested não garante grande desempenho futuro. No entanto, uma performance não tão desejável é, muitas vezes, uma razão válida para abandonar uma estratégia de negociação específica e passar para a próxima.

Ferramentas de Backtesting grátis para o Non-Programmer.

Realmente não existe um tamanho único e # 8221; backtesting tool por aí que pode suportar praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário conheça alguma programação. Se você for sério quanto ao comércio, então exorto você a aprender bastante programação para poder testar. Mas se você quiser rapidamente obter os resultados de testar algumas estratégias bastante simples, envolvendo investimentos passivos ou indicadores básicos, como os cruzamentos médios móveis, então uma ferramenta definitivamente o salvará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:

# 1: ETF Replay.

O ETFReplay é um serviço Freemium que permite testar uma variedade de diferentes estratégias de investimento baseadas em ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas uma das características mais úteis e GRATUITAS é a capacidade de backtest de um portfólio ETF de até 5 componentes. Você pode reequilibrar, mas se você precisa calcular rapidamente a curva de patrimônio, por exemplo, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2011, você pode fazer isso facilmente aqui. Esta é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer alianças de ativos de backtest para a parcela passiva de sua carteira de negociação.

# 2: StockBackTest.

O StockBackTest permite testar estratégias envolvendo crossovers de médias móveis e bandas de Bollinger. Este é um dos poucos serviços que lhe permite testar indicadores técnicos simples, como estes, mas a captura é que você só pode escolher da sua lista de ações (que consiste na maioria dos títulos S & amp; P500 e ETFs mais líquidos).

# 3: Visualizador de portfólio.

Portfolio Visualizer é um dos mais recentes e mais sofisticados backtesters gratuitos que não exige que você seja um programador. Ele permite que você retroceda alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas pré-definidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também obtiveram um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo I & # 8217; vi.

Ferramentas de Backtesting gratuitas para o Programador.

Para testes rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-lo no Excel ou em outra planilha. Estratégias de negociação mais sofisticadas chamarão GNU R ou GNU Octave, ambos com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não o cortarem para a complexidade de sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:

# 1: Quantopian (RECOMENDADO)

Quantopian tem dados minuto a minuto sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, o que permite que você reflite as estratégias intradiárias sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento de Python em seu backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a testar suas estratégias, ESTA é a plataforma I & # 8217; d recomendo concentrar-se na aprendizagem!

# 2: MI Backtester.

Jamie Gritton & # 8217; s O Backtester do MI é um dos backtesters programáveis ​​mais antigos disponíveis. Uma das características mais legais desta ferramenta é a capacidade de backtest amostras de estoque. Você pode conseguir uma tela como as seguintes: empresas rentáveis ​​com um P / E no 10% inferior do mercado dos EUA e um impulso de preços nos 10% superiores do mercado e obter as escolhas atuais, mas você pode estar pensando se tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, enquanto um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico dessas estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentais e técnicas.

Sinto falta de outros Backtesters grátis?

Se você tiver outros backtesters gratuitos que você usa regularmente, eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!

Backtesting Trading Strategies with Software é a MELHOR maneira de criar um sistema de negociação!

Bem-vindo a este vídeo sobre estratégias de negociação backtesting. A ironia é que o uso do software de backtesting de negociação pode ser a principal maneira absoluta de projetar estratégias de negociação.

Aprender a testar uma estratégia de negociação usando excel, MT4 ou outro programa de software parece ser uma boa idéia no início. Mas não é. Este vídeo e artigo irá orientá-lo através da lógica de exatamente por que e o que fazer em vez disso.

Este vídeo foi submetido a testes de estratégia comercial, útil para você? Deixe uma mensagem na seção COMENTÁRIOS na parte inferior desta página.

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BACKTESTING STRATEGIES DE NEGOCIAÇÃO.

Bem-vindo a este vídeo sobre estratégias de negociação backtesting Eu compartilho com você minha experiência com backtesting, o que eu fiz para o bem, eu fiz há muitos anos. Eu não vou mais fazer isso e eu vou compartilhar com você o porquê. Eu tenho um software muito sofisticado sistema de computador de alta potência e fui treinado em como fazer isso. Encontrei algumas estratégias que eram viáveis ​​historicamente.

Então, o que você faz geralmente é que você entende o encaixe da curva de & # 8217; s. Então, você toma as estratégias bem-sucedidas e as aplica em dados que são separados dos dados usados ​​historicamente, que são chamados de testes avançados de amostra. Então, a maioria deles quando eu peguei e usá-los em dados de amostra falharam na noite. Noventa e cinco por cento deles. Então, os últimos 5% que são muito difíceis de encontrar.

TRADING BACKTESTING SOFTWARE.

Eu então começaria a tratar os mercados reais reais no tempo atual e nenhum deles foi bem sucedido durante o longo período de tempo em que alguém trabalhou por um tempo e, em última instância, falhou. Então, por que é isso. Comecei a me perguntar porque eu gastei muito tempo nisso e fiquei muito decepcionado. Então comecei a pensar sobre isso. Percebi que você sabia que existem problemas reais com toda a idéia de backtesting. Aqui é o primeiro.

Você viu esta declaração legal em todos os lugares. Vá em frente e preencha-o apenas em sua mente, preencha o final da frase. O desempenho passado não é garantia do que você conhece o fim disso. A maioria das pessoas faz. Nós a vemos em todos os lugares em sites e em documentos que as pessoas nos enviam software de corretora. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. É por isso que o software de backtesting de negociação não é confiável para lucros futuros.

COMO FAZER O BACKTES DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO NA MT4.

Então, nós o vimos em todos os lugares. Você sabia disso. Isso é um problema. Se essa afirmação legal é que todas essas empresas colocam sua documentação, o que significa que essa questão é muito significativa e, na verdade, muitos estudos foram feitos neste casal de um momento ou em 2014, em Wall Street O estudo do jornal descobriu que apenas cerca de 14% dos fundos Five-Star reteram sua leitura 10 anos depois.

O desempenho passado não foi indicativo de resultados futuros. Em 2013, um estudo da Vanguard informou que as estrelas e agora estamos olhando para a outra extremidade. O Wall Street Journal analisa o Five-Star no Vanguard estuda as estrelas e eles tiveram o maior excesso real retorna o que eles chamam quando comparar contra um benchmark. Então, uau. O que diabos está acontecendo. Sim, odeio o oposto do que você esperaria, especialmente quando a maioria das pessoas toma decisões sobre fundos para comprar com base em seu desempenho passado. Se isso for verdade, então, aprender a estratégias de negociação backtest em mt4 pode ser inútil.

COMO BACKTESAR UMA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO USANDO EXCEL.

Bem, para mim, o que isso indica é que provavelmente é uma reversão para a média. Todos sabemos que muito poucas pessoas superaram apenas o ponto de referência do S & amp; P 500. Portanto, portanto, se ele superar durante algum tempo, ele retorna à média se ele for inferior ao tempo por algum tempo voltar para a média. Então, esse é um enorme problema.

Outro é que os mercados mudam ao longo do tempo. Quando eu comecei a negociar, que é décadas e décadas e décadas atrás eu preciso chamar meu corretor em um telefone rotativo de todas as coisas, meus filhos nem sabem quem é o telefone rotativo. Eles vêem isso em um museu. Mas sim, não nos referimos, nós tínhamos uma TV em preto e branco. Portanto, aprender a testar uma estratégia de negociação usando excel pode não ser aplicável aos mercados de hoje quando usa dados históricos de longo prazo.

BACKTESTING ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO GRATUITAS.

Nós certamente não temos computadores. E, portanto, não há acesso direto. Você sabe que não houve comissões de comissões baixas ou que me custaram 50 dólares para obter 50 dólares para sair da decimalização não foi. Não havia dispositivos móveis que não possuíam um computador. A linha inferior foi a negociação foi lento lento e caro e, portanto, os padrões de gráficos apresentaram evolução mais hoje. As pessoas usam toda essa tecnologia para entrar e sair do mercado de forma muito rápida. Isso cria padrões de gráfico mais rápidos.

Os padrões hoje são diferentes do que eram na época. Agora, esse é o lado do varejo. Agora, no lado profissional, você obteve o comércio Elgood de negociação de alta freqüência. Tinha piscinas escuras. Então, a velocidade do que está acontecendo aqui no varejo em torno dos sites profissionais ainda mais rápido. E, novamente, você obtém tipos diferentes de padrões de gráficos do que você fez no passado, então. Adicione a isso, o fato de que muitos comerciantes querem usar estratégias de negociação de backtesting que são gratuitas e bem, você obtém o que você paga!

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Tudo bem, é ótimo. Agora que tudo implora a questão de todo o dia o que fazemos. Portanto, a primeira coisa a reconhecer é que não há certezas no mercado. Parte dessa razão, fazemos backtesting livre, estamos procurando alguma certeza sobre o que vai funcionar no futuro. E assim reconhecer que existe sempre risco no mercado. Você sabe de volta nos dias de Jesse Livermore que costumavam chamar de especulação. Eu ainda prefiro o prazo de especulação para negociação porque me lembra que existe sempre risco no mercado.

Aqui é como troco aqui os princípios que eu uso duas coisas. Lógica de mercado número um e lógica matemática. Então, o que quero dizer com isso. Bem, vamos ter a lógica do mercado emergente primeiro. Então, eu me refiro ao modelo de perfil de mercado, onde o mercado é visto como um lugar de leilão e, em um lugar de leilão, você está batendo em memorabilia e assim por diante, seja o que for, e esse item que # 8217; vai vender para qualquer pessoa que esteja disposta a pagar por isso.

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E isso é como os mercados funcionam também. Nós obtivemos este lugar de leilão global essencialmente. Mas a lógica dos mercados nem sempre é lógico. Às vezes, as pessoas pagam mais do que muitas pessoas pensariam que uma arte valia porque eles têm conexão sentimental com isso. E o mesmo acontece nos mercados financeiros. Então, e vemos isso com bolhas. Nós já vimos isso na bolha imobiliária recentemente. Antes disso, vimos na bolha da tecnologia antes mesmo de começar com as tulipas. Se você voltar mais longe e de tulipas de todos os seres e, claro, isso é o que Alan Greenspan referiu é uma exuberância irracional.

A lógica do mercado é a lógica da boa lógica em citações de pessoas e os estudos psicológicos mostraram que as pessoas em geral. Mesmo que não o admitamos, geralmente tomamos decisões baseadas na emoção e justificamos a lógica. E assim a lógica do mercado não é psicologia individual, mas psicologia em massa que desempenha um papel importante na forma como os mercados se movem. Assim, pode não haver a melhor forma de estratégias de negociação.

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A segunda parte da equação maior que é a matemática e tem que incluir isso também. Porque mais de metade das ações na Bolsa de Valores de Nova York não são negociadas por seres humanos. Bem, eu devo dizer que não são. As decisões que as decisões de negociação são feitas por modelos de computador e alguns destes realmente não o afetam em sua negociação e você certamente não pode competir contra eles.

Você e eu não podemos competir contra estes. Você não vai obter software gratuito de backtesting ou um robô forex na Internet por US $ 19 que vai competir com Goldman Sachs ou Merrill ou Bank of America. Então, aqui é o que eu faço. Combino esses dois tipos de lógica. E a linha inferior é que mede matematicamente o que os participantes do mercado estão fazendo agora. Então, lembre-se de todos os participantes do mercado globalmente e eu estou recebendo um tratamento agora.

Preciso saber o que está ocorrendo no mercado no momento em que entra no comércio. Agora, o que aconteceu, você conhece há seis meses, há 12 meses, 40 anos atrás, troco o atual bar por barra e administrai meu risco e depois uso indicadores para medir objetivamente e matematicamente o fluxo de dinheiro dentro e fora do mercado. Agora, é isso que estamos procurando o dinheiro.

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BTW, se você estiver interessado no indicador que uso pessoalmente para entradas e saídas muito precisas. Eu estou feliz em compartilhar isso com você. Basta enviar-me para o & # 66; & # x61; & # 114; & # x72; & # 121; & # x40; & # 84; & # x6f; & # 112; & # x44; & # 111; & # x67; & # 84; & # x72; & # 97; & # x64; & # 105; & # x6e; & # 103; & # x2e; & # 99; & # x6f; & # 109 ;, e eu "Vou mostrar-lhe como obter acesso a esse indicador.

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Também estou dando uma das minhas estratégias favoritas de negociação de backtesting que funciona na negociação dos mercados. Basta preencher o formulário amarelo no topo da barra lateral da direita. Uma vez que você fizer isso, eu pessoalmente lhe enviarei um primeiro vídeo.

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